鑫元基金管理有限公司 鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基             金       更新招募说明书      （2024 年第 3 号）    基金管理人：鑫元基金管理有限公司    基金托管人：中国工商银行股份有限公司        二〇二四年七月         第 1 页 共 165 页                      重要提示   鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基 金”）于 2015 年 6 月 18 日经中国证监会证监许可[2015]1295 号文注册募集。   基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的 价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。 投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全 面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并 对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管 理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基 金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。   本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金。   本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动， 投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体 政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别 证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风 险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风 险等。   本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在 中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其 发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中 小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而对基金收益 造成影响。   本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金 所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较 大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。   基金的过往业绩并不预示其未来表现。                    第 2 页 共 165 页    当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相 应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制” 等有关章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并 不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基 金启用侧袋机制时的特定风险。    基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基 金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。    本基金本次更新招募说明书主要对基金经理的相关信息进行更新，具体内 容请见招募说明书正文中“第三部分 基金管理人”中“二、主要人员情况”等 部分，上述信息截止日为 2024 年 7 月 11 日。除非另有说明，本招募说明书所 载其他内容截止日为 2024 年 6 月 28 日，有关财务数据、净值表现截止日为                    第 3 页 共 165 页                                                     目          录                                                第 4 页 共 165 页              第一部分      绪言  本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称 “《信息披露办 法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》”）及其他有关规定以及《鑫元鑫新收益灵活配置 混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。  本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。基金管理人没有委托或 授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任 何解释或者说明。  本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同 取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金份 额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解本基金份额持有人 的权利和义务，应详细查阅基金合同。               第 5 页 共 165 页                     第二部分     释义     在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 及对基金合同的任何有效修订和补充 灵活配置混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 资基金招募说明书》及其更新 金产品资料概要》及其更新 金份额发售公告》 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知 等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委 员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委 员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民 共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做                     第 6 页 共 165 页 出的修订 施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁 布机关对其不时做出的修订 员会 义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 人 内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、 社会团体或其他组织 内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 资人 额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等                     第 7 页 共 165 页 有限公司或接受鑫元基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余 情况的账户 件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面 确认的日期 财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 长不得超过 3 个月 的开放日 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金 管理人和投资人共同遵守 申请购买基金份额的行为 申请购买基金份额的行为 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为                   第 8 页 共 165 页 告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为 基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银 行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转 入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额 该笔费用从基金财产中扣除，属于基金的营运费用 银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 节约 收款项及其他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回 购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流                 第 9 页 共 165 页 动性受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进 行转让或交易的债券等 门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对 待，属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户， 专门账户称为侧袋账户 致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准 备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确 定性的资产 定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子 披露网站）等媒介 事件。               第 10 页 共 165 页                    第三部分      基金管理人    一、基金管理人情况    名称：鑫元基金管理有限公司    住所：上海市静安区中山北路 909 号 12 层    办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层    法定代表人：龙艺    设立日期：2013 年 8 月 29 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］    组织形式：有限责任公司    注册资本：人民币 17 亿元    存续期限：持续经营    联系电话：021-20892000    股权结构：                        股东名称             出资比例                  南京银行股份有限公司              80%                  南京高科股份有限公司              20%                           合计             100%    二、主要人员情况    龙艺女士，董事长。工商管理硕士，现任鑫元基金管理有限公司党委书记、 董事长、代为履行总经理职务，兼任鑫沅资产管理有限公司执行董事。历任南 京银行总行资金营运中心投资交易部经理、总行资金营运中心总经理助理、总 行金融市场部总经理助理、总行金融市场部副总经理、总行金融同业部总经理、 鑫元基金管理有限公司总经理。    陆阳俊先生，董事。经济学研究生，现任南京高科股份有限公司总裁，兼 任南京新港科技创业投资有限公司董事、南京华新有色金属有限公司董事、南 京高科置业有限公司董事、南京高科科技小额贷款有限公司董事长、南京高科                        第 11 页 共 165 页 新浚投资管理有限公司董事、南京高科新创投资有限公司董事长、赛特斯信息 科技股份有限公司董事、南京栖霞建设股份有限公司监事、南京栖霞建设仙林 有限公司董事、南京 LG 新港新技术有限公司董事、南京汉欣医疗科技有限公司 董事。历任南京南化建设有限公司会计、南京经济技术开发区管委会计划财务 处副处长、南京新港高科技股份有限公司计划财务部副经理、南京高科股份有 限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监。   王建优先生，独立董事。管理学博士，现任朗姿股份有限公司副总经理、 董秘，兼任深圳市崧盛电子股份有限公司独立董事、深圳市核达中远通电源技 术股份有限公司独立董事、北京纯聚科技股份有限公司独立董事。历任江苏水 利工程专利学校系团总支书记、扬州大学社会科学部讲师、南京栖霞建设股份 有限公司副总经理、董事会秘书、南京大学理论经济学博士后流动站博士后。   谢满林先生，独立董事。法律硕士，现任江苏谢满林律师事务所主任，兼 任江苏省委、省政府、南京市委、市政府法律顾问、江苏省律师协会副监事长、 卓郎智能技术股份有限公司独立董事。历任南京市第二律师事务所律师、南京 金陵律师事务所涉外事务部主任。   吴文锋先生，独立董事。管理学博士，现任上海交通大学文科建设处处长， 兼任上海市金融工程研究会理事长、中国管理现代化研究会理事。历任上海交 通大学安泰经管学院讲师、教授、金融系主任、副院长。   陆文伟先生，监事会主席。经济学学士，现任南京银行股份有限公司总行 审计部总经理。历任南京市农业银行办事员、南京银行股份有限公司信贷部科 员、国际业务部业务发展部副经理、审计稽核处副科长、审计稽核部副主任、 审计部副总经理、扬州分行副行长。   周克金先生，监事。会计学本科，现任南京高科股份有限公司副总裁兼财 务总监，兼任南京 LG 新港新技术有限公司监事、南京汉欣医疗科技有限公司监 事。历任国营第七七二厂第十八分厂会计、总厂主管会计、南京新港高科技股 份公司计财部会计、南京天地房地产开发有限公司财务经理、南京新港高科技 股份有限公司计财部会计、会计主管、计划财务部经理助理、计划财务部副经 理、南京高科股份有限公司计划财务部总经理。   马一飞女士，职工监事。经济学学士，现任鑫元基金管理有限公司人力资               第 12 页 共 165 页 源部人事主管。曾任职于汉高中国投资有限公司市场部，中智上海经济技术合 作公司，纽银梅隆西部基金管理有限公司综合管理部。  包颖女士，职工监事。管理学硕士，现任鑫元基金管理有限公司基金运营 部总经理兼财务会计部总经理。曾任职于国泰基金管理有限公司基金管理部。  龙艺女士，董事长，代为履行总经理职务。（简历请参见上述董事会成员 介绍）  李晓燕女士，督察长，现兼任鑫沅资产管理有限公司、上海鑫沅股权投资 管理有限公司的监事。上海交通大学工学学士。曾任职于安达信会计师事务所 和普华永道会计师事务所从事审计工作，历任光大保德信基金监察稽核高级经 理、上投摩根基金监察稽核部总监。  王辉先生，副总经理。澳门科技大学工商管理硕士。曾任职于中国人民银 行南京分行从事金融机构管理工作，历任南京证券上海营业部副总经理、世纪 证券上海营业部总经理及上海营销中心总经理，曾兼任上海鑫沅股权投资管理 有限公司总经理。  吴菊女士，副总经理，现兼任产品研发部总经理。上海交通大学应用数学 硕士。曾任职于上海银行股份有限公司，历任总行金融市场部同业部见习副总 经理、资产管理部见习总经理助理、资产管理部总经理助理等职务。  张鹏飞先生，总经理助理，现兼任战略与品宣部总经理。南京大学工商管 理硕士。历任华泰证券股份有限公司理财师、互联网产品设计师，浙商银行股 份有限公司南京分行营销岗，先后担任南京银行股份有限公司总行产品策略部 副经理、同业平台管理部副经理（主持工作）、经理、金融同业部总经理助理、 兼金融同业部紫金山鑫合金融家俱乐部办公室（金融市场业务营销中心）主任 职务。  杨晓宇先生，首席信息官，现兼任信息技术部总经理。天津大学计算机科 学技术学士。历任北京宇信易诚科技有限公司系统架构项目经理，先后担任南 京银行股份有限公司总行信息技术部程序开发员、软件开发岗、渠道创新部副 经理、经理、项目架构部经理、金融应用开发部经理职务。  王雁女士，总经理助理，现兼任北京分公司总经理。北京大学金融学硕士。 曾任职于蔚深证券有限责任公司深圳湾营业部、中科招商创业投资管理有限公               第 13 页 共 165 页 司、银华基金管理有限公司，历任建信基金管理有限公司创新发展部总监和市 场推广部总监、北京瀚文成长资本管理中心（有限合伙）合伙人、中航基金管 理有限公司总经理助理。   张汉毅,学历：信息与通信工程硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资 格。历任工业和信息化部电信研究院通信计量中心 FTA 部门测试工程师、光大 证券股份有限公司研究员、光大证券资产管理有限公司研究员、国联安基金管 理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、平安资产管理有限责任公司投 资经理。2024 年 2 月加入鑫元基金管理有限公司，现任基金经理。 现任鑫元鑫 新收益灵活配置混合型证券投资基金、鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证 券投资基金的基金经理。   陈立,学历：产业经济学硕士研究生。相关业务资格：证券投资基金从业资 格。曾任银华基金管理有限公司医药行业研究员；金鹰基金管理有限公司权益 投资部总经理、基金经理；粤民投私募证券基金管理（深圳）有限公司副总经 理、投研总监。2024 年 3 月加入鑫元基金管理有限公司，任首席权益投资官、 基金经理。 现任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金、鑫元鑫新收益 灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。   基金投资决策委员会是公司基金投资最高决策机构，根据法律法规、监管 规范性文件、基金合同与公司相关管理制度对各项重大投资活动进行管理与决 策。基金投资决策委员会成员如下：   龙艺女士：公司董事长，代为履行总经理   张鹏飞先生：公司总经理助理   洛里昂先生：首席量化投资官、投资经理   陈立先生：首席权益投资官、基金经理   赵慧女士：固定收益部副总经理、基金经理   梁梦蕾女士：固定收益部总经理助理、投资经理   刘丽娟女士：固定收益投资副总监、基金经理   杨凝先生：市场研究部总经理   李彪先生：权益投资部总经理助理、基金经理                 第 14 页 共 165 页   余力先生：量化投资部总经理助理、投资经理   颜昕女士：基金经理   郭卉女士：基金经理   上述人员之间不存在近亲属关系。   三、基金管理人的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产 分别管理、分别记账，进行证券投资； 人分配收益； 管理业务活动有关的信息披露事项，履行信息披露及报告义务； 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 关资料 15 年以上； 其他法律行为；   四、基金管理人关于遵守法律法规的承诺 法》、《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，                 第 15 页 共 165 页 采取有效措施，防止违法违规行为的发生。  （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公平地对待其管理的不同基金财产；  （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；  （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动；  （7）玩忽职守，不按照规定履行职责；  （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：  （1）越权或违规经营；  （2）违反基金合同或托管协议；  （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；  （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；  （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；  （6）玩忽职守、滥用职权；  （7）违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息；  （8）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票 投资；  （9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；  （10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格， 扰乱市场秩序；  （11）贬损同行，以抬高自己；  （12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；  （13）以不正当手段谋求业务发展；                 第 16 页 共 165 页  （14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；  （15）其他法律、行政法规禁止的行为。  为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：  （1）承销证券；  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；  （3）从事承担无限责任的投资；  （4）向其基金管理人、基金托管人出资；  （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；  （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。  运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或 者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从 事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额 持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按 法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分 之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进 行审查。  法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受相关限制。  （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益；  （2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人 牟取不当利益；  （3）不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定， 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资 内容、基金投资计划等信息；  （4）不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。                 第 17 页 共 165 页  五、基金管理人的内部控制制度  （1）保证基金管理人经营运作遵守国家法律法规和行业监管规则，自觉形 成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念。  （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全完整，实现持续、稳定、健康发展。  （3）确保基金管理人和基金财务及其他信息的真实、准确、及时、完整。  （1）健全性原则。内部控制机制覆盖基金管理人的各项业务、各个部门和 各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节。  （2）有效性原则。通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制 程序，维护内部控制的有效执行。  （3）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责保持相对独立，基 金资产、固有财产、其他资产的运作相互分离。  （4）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置权责分明、相互制 衡。  （5） 成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本， 提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。  基金管理人依据合法合规性、全面性、审慎性、适时性等内部控制制度制 订原则，已构建较为合理完备并易于执行的内部控制制度体系，具体包括四个 层面：  （1）一级制度：公司治理层面的经营管理纲领性制度。  （2）二级制度：依据国家法律、行政法规、规章及监管部门的相关要求， 细化和展开公司章程规定的内控原则。  （3）三级制度：对公司某一项经营管理行为或某一业务品种作出的具体规 定，包括管理办法、管理规定等管理制度。  （4）四级制度：对某一项业务运作流程或管理流程作出的操作性和程序性 规定，包括管理细则、实施细则、作业指导书、操作规程、流程指引、行为规 范和应急预案等。               第 18 页 共 165 页  （1）控制环境。控制环境构成基金管理人内部控制的基础，控制环境包括 经营理念和内控文化、公司治理结构、组织结构、员工道德素质等内容。  （2）风险评估。基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内外部风险 进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险。  （3）控制活动。基金管理人设立顺序递进、权责统一、严密有效的多道内 部控制防线，制定并执行包括授权控制、资产分离、岗位分离、业务流程和操 作规程、业务记录、绩效考核等在内的多样化的具体控制措施。  （4）信息沟通。基金管理人维护内部控制信息沟通渠道的畅通，建立清晰 的报告系统。  （5）内部监控。基金管理人建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立 的监察稽核部门，对内部控制制度的执行情况进行持续的监督与反馈，保证内 部控制制度的有效落实，并评价内部控制的有效性，根据市场环境、新的金融 工具、新的技术应用和新的法律法规等情况适时改进。  本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度 是本公司董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本公司声明以上关于 内部控制的披露真实、准确，并承诺根据市场的变化和公司的发展不断完善内 部控制制度。              第 19 页 共 165 页                  第四部分       基金托管人  （一）基金托管人基本情况   名称：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时间：1984 年 1 月 1 日   法定代表人：廖林   注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元   联系电话：010-66105799   联系人：郭明   （二）主要人员情况   截至 2024 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有员工 210 人，平均年 龄 38 岁，99%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以 上学历或高级技术职称。   （三）基金托管业务经营情况   作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家 提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学 的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的 服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管 理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形 象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括 证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企 业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管 理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公 司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体 系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客 户提供个性化的托管服务。截至 2023 年 12 月，中国工商银行共托管证券 投资基金 1404 只。自 2003 年以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货 币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地 《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 97 项最佳托                       第 20 页 共 165 页 管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内 外金融领域的持续认可和广泛好评。  （四）基金托管人的内部控制制度   中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在 资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业 务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进 和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险 防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项 目全过程风险管理作为重要工作来做。从 2005 年至今共十七次顺利通过评 估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见 的控制及有效性报告。充分表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务 的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目 前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。”   保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立 守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理 科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的 安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运 行。   中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核 监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资 产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理 政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置 专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总 经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察 职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。                  第 21 页 共 165 页  （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管 要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。  （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范 程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所有的部门、岗位和人员。  （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记 录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已 建立相关的规章制度。  （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证 基金资产和其他委托资产的安全与完整。  （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要 适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员 的例外。  （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人 员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须 独立于内控制度的制定和执行部门。  （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立 了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为 规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产 独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。  （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策 和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情 况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况 提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。  （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防 线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励 机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育 团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。                 第 22 页 共 165 页  （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种 业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资 源利用和效益最大化目的。  （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强 内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业 务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。  （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加 密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据 安全。  （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定 了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织 员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看， 资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。  （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人 员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控 思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。  （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从 上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、 有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部 门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵 向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互 制衡的组织结构。  （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯 坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程 中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包 括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所 有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机 制。                第 23 页 共 165 页  （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等 地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日 起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体 系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、 新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的 位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。  （五）基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序  根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托 管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行 为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计 算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息 披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其 中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。  基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议 或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期 纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发 出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促 基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内 纠正的，基金托管人应报告中国证监会。  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会， 同时通知基金管理人限期纠正。              第 24 页 共 165 页                      第五部分    相关服务机构    一、基金份额销售机构    鑫元基金管理有限公司直销柜台及本公司的网上交易系统    住所：上海市静安区中山北路 909 号 12 层    办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层    法定代表人：龙艺    联系电话：021-20892066    传真：021-20892080    联系人：周芹    客户服务电话：4006066188，021-68619600    公司网址：www.xyamc.com    投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业 务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。    网上交易网址：www.xyamc.com 微信名称：鑫元基金微理财（微信账号： xyamc_ebuy）    （1）南京银行股份有限公司    注册地址：南京市玄武区中山路 288 号    办公地址：江苏省南京市建邺区江山大街 88 号    法定代表人：胡升荣    客服电话：86-25-86775067    公司网址：www.njcb.com.cn    （2）东莞农村商业银行股份有限公司    注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号    办公地址：广东省东莞市东城街道鸿福东路 2 号    法定代表人：王耀球    客服电话：86-769-21383048                         第 25 页 共 165 页   公司网址：www.drcbank.com   （3）泉州银行股份有限公司   注册地址:福建省泉州市丰泽区泉泰路 266 号   办公地址:福建省泉州市丰泽区泉泰路 266 号   法定代表人:林阳发   客服电话：86-595-22572611   公司网址：www.qzccbank.com   （4）招商银行股份有限公司   注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号   办公地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088 号   法定代表人：缪建民   客服电话：86-755-83198888   公司网址：www.cmbchina.com   （5）平安银行股份有限公司   注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号,中国广东省深圳市福田 区益田路 5023 号平安金融中心 B 座   法定代表人：谢永林   客服电话：86-755-82080387   公司网址：www.bank.pingan.com   （6）江苏银行股份有限公司   注册地址：南京市中华路 26 号   办公地址：江苏省南京市中华路 26 号   法定代表人：夏平   客服电话：86-25-52890919   公司网址：www.jsbchina.cn   （7）兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦   办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦   法定代表人：吕家进                      第 26 页 共 165 页   客服电话：86-591-87824863   公司网址：www.cib.com.cn   （8）宁波银行股份有限公司   注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号   法定代表人：陆华裕   客服电话:86-574-87050028   公司网址:www.nbcb.com.cn   （9）上海农村商业银行股份有限公司   注册地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号   办公地址：上海市黄浦区中山东二路 70 号   法定代表人：徐力   客服电话：86-21-61899333   公司网址：www.srcb.com   （10）杭州银行股份有限公司   注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路 46 号   办公地址：浙江省杭州市庆春路 46 号   法定代表人：宋剑斌   客服电话：86-571-87253058   公司网址：www.hzbank.com.cn   （11）晋商银行股份有限公司   注册地址：山西省太原市小店区长风街 59 号   办公地址：山西省太原市小店区长风街 59 号   法定代表人：郝强   客服电话：86-351-6819503   公司网址：www.jshbank.com   （12）长春农村商业银行股份有限公司   注册地址:    吉林省长春市二道区自由大路 5755 号   办公地址:    吉林省长春市经济技术开发区仙台大街以东,湛江路以南中央 商务区 C 地块                       第 27 页 共 165 页 法定代表人:周万利 客服电话：86-431-89115000 公司网址：www.cccb.cn （13）江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市武进区延政中路 9 号 办公地址：江苏省常州市武进区延政中路 9 号 法定代表人：陆向阳 客服电话：86-519-80585966 公司网址：www.jnbank.com.cn （14）上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路 12 号 办公地址：上海市中山东一路 12 号 法定代表人：张为忠 客服电话：86-21-63611226 公司网址：www.spdb.com.cn （15）江苏苏州农村商业银行股份有限公司 注册地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 办公地址：江苏省苏州市吴江区中山南路 1777 号 法定代表人：徐晓军 客服电话：86-512-63969966 公司网址：www.szrcb.com （16）广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 办公地址：广东省佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路 2 号 法定代表人：姚真勇 客服电话：86-757-22388198 公司网址：www.sdebank.com （17）厦门银行股份有限公司 注册地址：厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦 办公地址：厦门市思明区湖滨北路 101 号商业银行大厦                      第 28 页 共 165 页 法定代表人：姚志萍 客户服务电话：86-592-5060112 网站：www.xmbankonline.com （18）日照银行股份有限公司 注册地址：日照市烟台路 197 号 办公地址：山东省日照市烟台路 197 号 法定代表人：杨宝峰 客服电话：86-633-8081027 公司网址：www.bankofrizhao.com.cn （19）江苏张家港农村商业银行有限公司 注册地址：张家港市杨舍镇人民中路 66 号 办公地址：江苏省苏州市张家港市杨舍镇人民中路 66 号 法定代表人：季颖 客服电话：86-512-56961859 公司网址：www.zrcbank.com （20）中信证券(山东)有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表人：肖海峰 客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com （21）东海期货有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29 号 法定代表人：陈太康 客服电话：0519-88115814 公司网址：www.qh168.com.cn （22）湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼                      第 29 页 共 165 页 法定代表人：高振营 客服电话：86-731-84430252 公司网址：www.xcsc.com （23）上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址:上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼,8 楼,16 楼 法定代表人:何伟 客服电话:86-21-53686888 公司网址：www.shzq.com （24）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 法定代表人：王常青 客服电话：86-10-65608107 公司网址：www.csc108.com （25）广发证券股份有限公司 注册地址:广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址:广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表人:林传辉 客服电话：86-20-87550265 公司网址：www.gf.com.cn （26）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表人：刘秋明 客服电话：86-21-22169914 公司网址：www.ebscn.com （27）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼                       第 30 页 共 165 页    法定代表人：祝瑞敏    客服电话：86-10-63080906    公司网址：www.cindasc.com    （28）平安证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-    办公地址：广东省深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座 第 22-25 层    法定代表人：何之江    客服电话：86-755-33547914    公司网址：stock.pingan.com    （29）东方财富证券股份有限公司    注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 9-20 楼    法定代表人：戴彦    客服电话：86-891-6526117    公司网址：www.xzsec.com    （30）申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 20 楼 2005 室    法定代表人：王献军    客服电话：0991-2307533    公司网址：www.swhysc.com    （31）中泰证券有限公司    注册地址：山东省济南市市中区经七路 86 号    办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号    法定代表人：王洪    客服电话：86-531-68889038                         第 31 页 共 165 页     公司网址：www.zts.com.cn     （32）中信证券华南股份有限公司     注册地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01），1001 室     办公地址：广州市天河区临江大道 395 号合利天德广场 T1 楼 10 层     法定代表人：陈可可     客服电话：020-37853815     公司网址：www.gzs.com.cn     （33）国泰君安证券股份有限公司     注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号     法定代表人：贺青     客服电话：86-21-38676798     公司网址：www.gtjas.com     （34）中国中金财富证券有限公司     注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦 L4601-L4608     办公地址：广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华 润大厦 46 层     法定代表人：高涛     客服电话：86-755-82026586     公司网址：www.ciccwm.com     （35）中信证券股份有限公司     注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座     办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦/北京市朝阳区 亮马桥路 48 号中信证券大厦     法定代表人：张佑君     客服电话：86-755-23835383     公司网址：www.citics.com     （36）中国银河证券股份有限公司                          第 32 页 共 165 页    注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101    办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦    法定代表人：陈亮    客服电话：86-10-80926716    公司网址：www.chinastock.com.cn    （37）海通证券股份有限公司    注册地址:上海市广东路 689 号    办公地址:上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场    法定代表人:周杰    客服电话：86-21-23180000    公司网址：www.htsec.com    （38）申万宏源证券股份有限公司    注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层    办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层    法定代表人：杨玉成    客服电话：86-21-33389888    公司网址：www.swhysc.com    （39）东方证券股份有限公司    公司名称：东方证券股份有限公司    注册地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦    办公地址：上海市黄浦区中山南路 119 号东方证券大厦,上海市黄浦区中山 南路 318 号 2 号楼 3-6 层,12 层,13 层,22 层,25-27 层,29 层,32 层,36 层,38 层    法人：金文忠    客服电话：021-63325888    网址：www.dfzq.com.cn    （40）华西证券股份有限公司    公司名称：华西证券股份有限公司    注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号    办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号    法人：杨炯洋                          第 33 页 共 165 页    客服电话：95584    网址：https://www.hx168.com.cn/    （41）招商证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号    办公地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号    法定代表人：霍达    客服电话：86-755-82943666    公司网址：www.cmschina.com    （42）兴业证券股份有限公司    注册地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号    办公地址：福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号    法定代表人：杨华辉    客服电话：86-591-38507869    公司网址:www.xyzq.com.cn    （43）国新证券股份有限公司    注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室    办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦    法定代表人：张海文    客服电话：86-10-85556017    公司网址：www.crsec.com.cn    （44）五矿证券有限公司    注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦    办公地址：深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦(18-25 层)    法定代表人：郑宇    客服电话：0755-23375555    公司网址：www.wkzq.cn    （45）国投证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦    办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦                         第 34 页 共 165 页    法定代表人：黄炎勋    客服电话：0755-82825310    公司网址：www.essence.com.cn    （46）甬兴证券有限公司    注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层    办公地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层    法定代表人：李抱    客服电话：0574-87082011    公司网址：www.yongxingsec.com    （47）华瑞保险销售有限公司    注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座    办公地址：上海市嘉定区众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 14 层    法定代表人：杨新章    客服电话：021-68595755    公司网址：www.huaruisales.com    （48）华金证券股份有限公司    注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室    办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 30 层    法定代表人：燕文波    客服电话：86-21-20655588    公司网址：www.huajinsc.cn    （49）南京证券股份有限公司    公司名称：南京证券股份有限公司    注册地址：南京市江东中路 389 号    办公地址：南京市江东中路 389 号    法人：李剑锋    客服电话：95386    网址：www.nizq.com.cn    （50）江海证券有限公司                         第 35 页 共 165 页   注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路５６号   办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833 号   法定代表人：赵洪波   客服电话：86-451-82269280*510   公司网址：www.jhscco.com   （51）弘业期货股份有限公司   注册地址：南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢   办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 399 号 3 幢   法定代表人：周剑秋   客服电话：86-25-52278884   公司网址：www.ftol.com.cn   （52）国金证券股份有限公司   公司名称：国金证券股份有限公司   注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号   办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号   法人：冉云   客服电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （53）世纪证券有限责任公司   注册地址：广东省深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深 港基金小镇对冲基金中心 406   办公地址：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 楼   法定代表人：李剑峰   客服电话:86-755-83199599   公司网址:www.csco.com.cn   （54）上海汇付基金销售有限公司   注册地址：上海市黄浦区九江路 769 号 1807-3 室   办公地址：上海市徐汇区田州路 99 号凤凰园 11 号楼 4 楼   法定代表人:金佶   客服电话：021-34013888                        第 36 页 共 165 页     公司网址：www.hotjijin.com     （55）北京雪球基金销售有限公司     注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室     办公地址:北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室     法定代表人:李楠     客服电话：010-61840600     公司网址：danjuanapp.com     （56）深圳前海微众银行股份有限公司     注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）     办公地址: 广东省深圳市南山区河沙西路 1819 号深圳湾科技生态园 7 栋 A 座     法定代表人: 顾敏     客服电话：86-755-89462525     公司网址：www.webankservice.com     （57）上海好买基金销售有限公司     注册地址:上海市虹口区东大名路 501 号 6211 单元     办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 500 号 10 楼     法定代表人:陶怡     客服电话：021-20435200     公司网址：www.ehowbuy.com     （58）京东肯特瑞基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2     办公地址：北京市海淀区知春路 76 号(写字楼)1 号楼 4 层 1-7-2     法定代表人：邹保威     客服电话：010-89187658     公司网址：kenterui.jd.com     （59）浙江同花顺基金销售有限公司     注册地址:浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 903 室     办公地址:浙江省杭州市西湖区文二西路 1 号 903 室                         第 37 页 共 165 页 法定代表人:吴强 客服电话：88911818 公司网址:www.ijijin.cn （60）上海联泰基金销售有限公司 注册地址:上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室 办公地址:上海市虹口区临潼路 188 号 法定代表人:尹彬彬 客服电话：400-118-1188 公司网址:bjx.66money.com （61）北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2 法定代表人：王伟刚 客服电话：010-56251471 公司网址：www.hcfunds.com （62）上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室 办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴金融服务广场二期 11 层 法定代表人：张跃伟 客服电话：021-20691869 公司网址：www.erichfund.com.cn （63）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 法定代表人：盛超 客服电话：010-86325713 公司网址：www.duxiaomanfund.com （64）大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 2 层 202 室                      第 38 页 共 165 页 法定代表人：樊怀东 客服电话：0411-39027802 公司网址：www.yibaijin.com （65）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 法定代表人：肖雯 客服电话：4000-211-768 公司网址：www.qieman.com （66）北京增财基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号 4 层 407 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号 4 层 407 法定代表人：刘洁 客服电话：010-67000988 公司网址：www.zcvc.com.cn （67）北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室 办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 室 法定代表人：梁蓉 客服电话：010-66154828-8032 公司网址：www.5irich.com （68）上海爱建基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1806-13 室 办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 746 号 法定代表人：马金 客服电话：021-60608999 公司网址：www.ajwm.com.cn （69）北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区安苑路 11 号西楼 6 层 604、607 办公地址:北京市朝阳区安苑路 11 号邮电新闻大厦 6 层                      第 39 页 共 165 页 法定代表人:闫振杰 客服电话：400-818-8000 公司网址：www.myfund.com （70）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 569 号蚂蚁 A 空间 9 号楼小邮局 法定代表人:王珺 客服电话：0571-26888888 公司网址:www.antfin.com （71）上海天天基金销售有限公司 注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 办公地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层 法定代表人:其实 客服电话：021-54509977 公司网址：www.1234567.com.cn （72）上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 法定代表人：王翔 客服电话：021-65370077 公司网址：www.jiyufund.com.cn （73）上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层 法定代表人：毛淮平 客服电话：400-817-5666 公司网址：www.amcfortune.com （74）江苏天鼎证券投资咨询有限公司 注册地址：南京市秦淮区太平南路 389 号 1002 室 办公地址：江苏省南京市秦淮区太平南路 389 号凤凰和睿 1002                       第 40 页 共 165 页    法定代表人：金婷婷    客服电话：025-66001155    公司网址：www.yngw518.com    （75）上海中正达广基金销售有限公司    注册地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室    办公地址：上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 1 号楼 1203-1204    法定代表人：黄欣    客服电话：021-33768132    公司网址：www.zzwealth.cn    （76）嘉实财富管理有限公司    注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号    法定代表人：张峰    客服电话：400-021-8850    公司网址：www.harvestwm.cn    （77）深圳富济基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区福华三路 88 号财富大厦 28E    办公地址：深圳市福田区金田路 1088 号中洲大厦 32 层 03    法定代表人：祝中村    客服电话：0755-83999907    公司网址：www.fujifund.cn    （78）万家财富基金销售（天津）有限公司    注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓    办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号泓晟国际中心 18 层    法定代表人：戴晓云    客服电话:010-59013895    公司网址：www.wanjiawealth.com    （79）北京虹点基金销售有限公司    注册地址：北京市朝阳区东三环北路 17 号 10 层 1015 室                         第 41 页 共 165 页    办公地址：北京市经济技术开发区经海三路 109 号院 11 号楼 3 层    法定代表人：何静    客服电话：010-65060227    公司网址：www.hongdianfund.com    （80）泰信财富基金销售有限公司    注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206    办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 10 层 1206    法定代表人：彭浩    客服电话：010-88499161    公司网址：www.taixincf.com    （81）诺亚正行基金销售有限公司    注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 6 层    办公地址:上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼    法定代表人:吴卫国    客服电话：400-821-5399    公司网址：www.noah-fund.com    （82）上海利得基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-    办公地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208-    法定代表人:李兴春    客服电话：400-032-5885    公司网址:www.leadfund.com.cn    （83）江苏汇林保大基金销售有限公司    注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道 47 号    办公地址：南京市鼓楼区中山北路 2 号绿地紫峰大厦 2005 室    法定代表人：吴言林    客服电话：025-56878016    公司网址：www.huilinbd.com                        第 42 页 共 165 页    （84）中信期货有限公司    注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层    办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层    法定代表人：张皓    客服电话：400-990-8826    公司网址：www.citicsf.com    （85）上海万得基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 1500 号 8 层 M 座    办公地址：上海浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 7 楼    法定代表人：简梦雯    客服电话：021-20700800    公司网址：www.520fund.com.cn    （86）上海攀赢基金销售有限公司    注册地址：上海市闸北区广中西路 1207 号 306 室    办公地址：上海市浦东新区银城路 116 号 703 室    法定代表人：郑新林    客服电话：021-68889206    公司网址：www.pytz.cn    （87）上海陆金所基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层(实际楼层 6 层)    办公地址：(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元    法定代表人：陈祎彬    客服电话：4008219031    公司网址：www.lufunds.com    （88）腾安基金销售（深圳）有限公司    注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市 前海商务秘书有限公司）    办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦                        第 43 页 共 165 页    法定代表人：谭广锋    客服电话：86013388    公司网址：www.tenganxinxi.com    （89）济安财富（北京）基金销售有限公司    注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307    办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路 16 号院 1 号楼 3 层 307    法定代表人：杨健    客服电话：400-673-7010    公司网址：http://www.jianfortune.com    （90）上海凯石财富基金销售有限公司    注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室    办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号 4 楼    法定代表人：陈继武    客服电话：021-63333389    公司网址：www.vstonewealth.com    （91）上海陆享基金销售有限公司    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室    办公地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 1 幢 1 区 14032 室    法定代表人：粟旭    客服电话：021-53398968    公司网址：www.luxxfund.com    （92）北京新浪仓石基金销售有限公司    公司名称：北京新浪仓石基金销售有限公司    注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室    办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室    法人：穆飞虎                        第 44 页 共 165 页    客服电话：010-62675369    网址：www.xincai.com    （93）博时财富基金销售有限公司    销售机构：博时财富基金销售有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层    法人：王德英    客服电话：4006105568    网址：www.boserawealth.com    （94）贵州省贵文文化基金销售有限公司    公司名称：贵州省贵文文化基金销售有限公司    注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层    办公地址：贵州省贵阳市南明区兴业西路 CCDI 大楼一楼    法人：陈成    客服电话：0851-85407888    网址：www.gwcaifu.com    （95）南京苏宁基金销售有限公司    注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号    办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号    法定代表人：钱燕飞    客服电话：025-66996699    公司网址：www.snjijin.com    （96）深圳众禄基金销售有限公司    注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四层    办公地址：深圳市罗湖区梨园路 Halo 广场 4 楼    法定代表人：薛峰    客服电话：0755-33227912    公司网址：www.zlfund.cn                         第 45 页 共 165 页  基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构，并在基金管理人网 站公示。  二、登记机构  鑫元基金管理有限公司  住所：上海市静安区中山北路 909 号 12 层  办公地址：上海市静安区中山北路 909 号 12 层  法定代表人：龙艺  联系电话：021-20892000  传真：021-20892111  联系人：包颖  三、出具法律意见书的律师事务所  名称： 上海源泰律师事务所  注册地址：中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层  办公地址：中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层  负责人：廖海  联系电话：021-51150298  传真：021-51150398  联系人：刘佳  经办律师：刘佳、姜亚萍  四、审计基金财产的会计师事务所  名称： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室  办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层  法定代表人：毛鞍宁  电话：010-58153000  传真：010-85188298  联系人：蔺育化                      第 46 页 共 165 页 经办注册会计师：蔺育化、张一帆            第 47 页 共 165 页               第六部分   基金份额的分类   一、基金份额分类   本基金根据认购费、申购费、赎回费、销售服务费收取方式的不同，将基 金份额分为不同的类别。其中： 取赎回费用的基金份额，称为 A 类基金份额。 时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类基金份额。   本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。 A 类基金份额的基金代码为 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类 别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。   投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别。本基金不同基金份额类别 之间不得互相转换。   二、在不违反法律法规和基金合同的前提下，根据基金运作情况，基金管 理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在 履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的 费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管理人需及时公告并报 中国证监会备案，无需召开基金份额持有人大会审议。                  第 48 页 共 165 页                    第七部分     基金的募集    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会 公开募集，于 2015 年 7 月 10 日结束本基金的募集工作。经普华永道中天会计 师事务所验资，本次募集的净认购金额为 201,451,333.34 元人民币，认购款项 在基金验资确认之日之前产生的银行利息共计 33.43 元人民币。上述资金已于 的基金托管专户。    一、基金运作方式与类型    基金类别：混合型    基金运作方式：契约型、开放式    二、基金存续期间    存续期间：不定期                       第 49 页 共 165 页                 第八部分    基金合同的生效   根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2015 年 7 月 15 日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。   根据《流动性风险管理规定》及基金合同的有关规定，经与基金托管人协 商一致并报监管机构备案，基金管理人对基金合同进行了修订，并对赎回费相 关规则进行了调整。该修订自 2018 年 3 月 31 日起生效。   根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及基金合同的有关规定， 经与基金托管人协商一致并报监管机构备案，基金管理人对基金合同进行了修 订。该修订自 2019 年 11 月 29 日起生效。                     第 50 页 共 165 页          第九部分    基金份额的申购与赎回  一、申购和赎回场所  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 人在本招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减 销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销 售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。  二、申购和赎回的开放日及时间  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交 易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、 中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或 其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整， 但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。  基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务 办理时间在赎回开始公告中规定。  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前 依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转 换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放 日基金份额申购、赎回或转换的价格。  三、申购与赎回的原则 净值为基准进行计算；                 第 51 页 共 165 页 顺序赎回。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公 告。   四、申购与赎回的程序   投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提 出申购或赎回的申请。投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足 申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交 的申购、赎回申请无效。   投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，投资人 交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。   基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生 效。   投资人赎回申请生效后，基金管理人将指示基金托管人在 T＋7 日(包括该 日)内将赎回款项从基金托管账户划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条 款处理。   遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故 障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎 回款项划付时间相应顺延。   基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无 效，则申购款项本金退还给投资人。                  第 52 页 共 165 页   销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况，投资者应及时查询。   基金管理人可在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的确 认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。   五、申购和赎回的数量限制 的单笔最低金额为 10 元人民币。通过直销中心柜台首次申购的最低金额为人 民币 10,000 元，追加申购最低金额为 1,000 元人民币。已持有本基金份额的投 资人不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。 少于 10 份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回其在该销售机构 单个交易账户持有的基金份额。 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权 益。具体规定以相关公告为准。 份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。   六、申购和赎回的价格、费用及其用途   本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费 用。   本基金根据 A 类基金份额投资群体的不同，将收取不同的申购费率，具体 的投资群体分类如下：   （1）特定投资者:指通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的依法设立的 基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形                  第 53 页 共 165 页 成的企业补充养老保险基金（包括全社会保障基金、经监管部门批准可以投资 基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划）。  本基金对通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资者，申购费率 按其申购金额递减，具体如下：        申购金额（M）                        申购费率         M＜100 万                        0.12%        M≥500 万元                    按笔收取，1000 元/笔  （2）非特定投资者：指除特定投资者之外的投资者。  非特定投资者申购本基金 A 类基金份额的申购费率按其申购金额递减，具 体如下：        申购金额（M）                        申购费率         M＜100 万                         1.2%        M≥500 万元                    按笔收取，1000 元/笔  申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。因 红利再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。  投资者在赎回本基金 A 类、C 类基金份额时，赎回费由赎回基金份额的投资 者承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金的赎回费率按基金份 额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定赎回费率，具体赎回费率如下：   基金份额类别          持有时间（N）                  赎回费率   A 类基金份额             N＜7 天                    1.50%                   第 54 页 共 165 页                  N≥180 天          0%                   N＜7 天          1.50%   C 类基金份额      7 天≤N＜30 天        0.50%                  N≥30 天           0%   对于持续持有 A 类基金份额少于 30 日的投资者收取的赎回费，将全额计入 基金财产；对持续持有 A 类基金份额长于 30 日但少于 90 日的投资者收取的赎 回费，将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产；对持续持有 A 类基金份额长于 金财产。对于持续持有 C 类基金份额少于 30 日的投资者收取的赎回费将全额计 入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒 介上公告。 场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活 动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金 申购费率、基金赎回费率和销售服务费率。   七、申购份额与赎回金额的计算 值在当天收市后计算，并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经中国证监会 同意，可以适当延迟计算或公告。                 第 55 页 共 165 页   本基金申购的有效份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，有效 份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此 产生的收益或损失由基金财产承担。   （1）申购本基金 A 类基金份额的计算公式为：   净申购金额 =申购金额/（1＋申购费率）   申购费用=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   申购费用为固定金额时：   申购费用＝固定金额   净申购金额=申购金额－申购费用   申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值   例 1：某投资人（特定投资者）申购本基金 A 类基金份额 40,000 元，申购 费率为 0.12%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申 购份额为：   净申购金额=40,000/（1+0.12%）=39,952.06 元   申购费用=40,000-39,952.06=47.94 元   申购份额=39,952.06/1.0400=38,415.44 份   即该投资人投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,415.44 份 基金份额。   例 2：某投资人（非特定投资者）申购本基金 A 类基金份额 40,000 元，申 购费率为 1.2%，假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元，则其可得到的申 购份额为：   净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39,525.69 元   申购费用=40,000-39,525.67=474.31 元   申购份额=39,525.69/1.0400=38,005.47 份   即该投资人投资 40,000 元申购本基金 A 类基金份额，可得到 38,005.47 份 基金份额。   （2）申购本基金 C 类基金份额的计算公式为：   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值   例：某投资人申购本基金 C 类基金份额 10,000 元，假设申购当日 C 类基金                       第 56 页 共 165 页 份额净值是 1.0560 元，则其可得到的申购份额为：   申购份额 ＝ 10,000/1.0560＝ 9,469.70 份   即该投资人投资 10,000 元申购本基金 C 类基金份额，可得到 9,469.70 份 基金份额。   本基金的赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净 值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法， 保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。   本基金赎回金额的计算公式为：   赎回总金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值   赎回费用=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额—赎回费用   例 1：某投资者赎回 10,000 份 A 类基金份额，份额持有期期限 50 天，对应 赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 A 类基金份额的基金份额净值是 1.1200 元，则 其可得到的赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.1200=11200.00 元   赎回费率=11,200.00×0.5%=56.00 元   净赎回金额=11,200-56.00=11,144.00 元   即：投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额，份额持有期限 50 天，假 设赎回当日基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的净赎回金额为 11,144.00 元。   例 2：某投资者赎回 10,000 份 C 类基金份额，份额持有期期限 10 天，对应 赎回费率为 0.5%，假设赎回当日 C 类基金份额的基金份额净值是 1.1200 元，则 其可得到的赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.1200=11200.00 元   赎回费率=11,200.00×0.5%=56.00 元   净赎回金额=11,200-56.00=11,144.00 元   即：投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额，份额持有期限 10 天，假 设赎回当日基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的净赎回金额为 11,144.00 元。                       第 57 页 共 165 页   八、拒绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 产净值。 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 商确认后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施。   发生上述第 1、2、3、5、7、8 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停 申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果 投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退还给投资人。在暂停申 购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。   九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎 回款项： 投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 产净值。 商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的 措施。                 第 58 页 共 165 页   发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回或延缓支付赎回款项时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足 额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量 的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情 形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将 当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及 时恢复赎回业务的办理并公告。   十、巨额赎回的情形及处理方式   若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。   当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决 定全额赎回或部分延期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。   （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账 户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎 回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎 回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金 额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择， 投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份 额的限制。                 第 59 页 共 165 页   （3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开 放日基金总份额的 20%，基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 20% 以上的部分赎回申请实施延期办理。对于延期办理的部分，如该持有人在提交 赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销；选择 延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，无优先权并以下一开放日的 基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。对于该基 金份额持有人未超过上述比例的部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎 回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一 并办理。   （4）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支 付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者 招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处 理方法，同时依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。   十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的两类基金份额净 值。 或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作日在指定媒介刊登基金重新开放申购或 赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放日的两 类基金份额净值。 暂停公告。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2 个工作 日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或 赎回日公告最近一个开放日的两类基金份额净值。                第 60 页 共 165 页  十二、基金转换  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告， 并提前告知基金托管人与相关机构。  十三、基金的非交易过户  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。 无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额 的投资人。  继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有 的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提 供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金 登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。  十四、基金的转托管  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。  十五、定期定额投资计划  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人 另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定 期定额投资计划最低申购金额。  十六、基金的冻结、解冻和质押  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支 付。法律法规另有规定的除外。  如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，                第 61 页 共 165 页 基金管理人将制定和实施相应的业务规则。  十七、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回  本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧 袋机制”章节或届时发布的相关公告。              第 62 页 共 165 页                第十部分   基金的投资   一、投资目标   本基金在秉承价值投资理念的情况下，严格控制投资组合风险，并在追求 资金的安全与长期稳定增长的基础上，通过积极主动的资产配置，力争获得高 于业绩比较基准的投资收益。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托 凭证、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票 据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期债、可转换债券含 分离交易可转债、可交换债、短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银 行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工 具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%，权 证资产占基金资产净值的比例为 0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收 申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在 履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。   三、投资策略   本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究 方式，跟踪宏观经济基本面、政策面和资金等多方面因素，评估股票、债券及 货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，并利用上述大类资产之间的 相互关联性进行灵活的资产配置，制定本基金的大类资产配置比例，并适时进                 第 63 页 共 165 页 行调整。   （1）行业配置   本基金股票投资主要通过定性和定量的分析对行业进行配置，并适时地对 行业进行优化配置和动态调整。   在定性分析方面，本基金将系统地跟踪国家财政和货币政策、产业和区域 政策以及发展规划等对资本市场走向具有引导性作用的政策，由此确定结构性 的市场投资机会。根据各类政策的紧密跟踪，深入分析各行业与相关政策的相 关受益程度和受益时间。通过对受益程度的分析从而判断在政策推动下行业发 展空间和盈利水平是否将显著提高。同时根据受益时间的分析来判断行业受益 于相关政策的时间是否持续。   在定量分析方面，本基金主要采用流动性分析、行业估值分析、行业生命 周期识别等分析方法评估行业的投资前景，具体指标如下： 行业利润率等。   （2）个股精选   在行业配置的基础上，本基金精选成长性明确、市场估值水平合理的优质 上市公司，构建股票投资组合。通过分析反映企业盈利能力和成长质量的定量 指标，判断上市公司的投资价值。采用的具体财务指标主要包括净资产收益率 ROE、主营业务收入增长率和净利润增长率，重点关注主营业务收入增长率、净 利润增长率或净资产收益率 ROE 高于行业或市场平均水平的上市公司。   （3）估值水平分析   在选定的股票备选池范围内，本基金利用价值评估分析，形成可投资的股 票组合。本基金通过价值评估分析体系，选择价值被低估的上市公司，形成优 化的股票池。价值评估分析主要通过合理使用估值指标，选择其中价值被低估 的公司。具体方法包括市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型 等方法，及基金管理人根据不同行业特征和市场情况灵活运用，为从估值层面 发掘价值。                  第 64 页 共 165 页  （1）债券投资组合策略  在债券组合的构建和调整上，本基金综合运用久期配置、期限结构配置、 类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。  久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等各方面因素的分析 确定组合的整体久期，在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下， 有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期， 预测利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。  本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形态可能变化 给予方向性的判断；同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布 以及投资者的期限偏好，预测收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组 合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短 期债券间进行动态调整，从而达到预期收益最大化的目的。  类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定 组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风 险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的 比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定，增持相对低估、价格将上升 的类属，减持相对高估、价格将下降的类属，从而获取较高的总回报。  收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债 券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形 态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确 定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前 利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。  杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等 方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期                第 65 页 共 165 页 获取超额收益的操作方式。  （2）信用债投资策略  本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、 国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在内 部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取 信用利差带来的高投资收益。  债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势； 二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用 债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整 体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系 统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差 被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、 未来信用利差可能上升的信用债券。  （3）可转换债券投资策略  基于行业分析、企业基本面分析和可转换债券估值模型分析，并结合市场 环境情况等，本基金在一、二级市场投资可转换债券，以达到在严格控制风险 的基础上，实现基金资产稳健增值的目的。  （4）证券公司短期债券的投资策略  本基金投资证券公司短期债券，基金管理人将根据审慎原则，指定严格的 投资决策流程和风险控制制度，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。  投资证券公司短期债券的关键在于系统分析和跟踪证券公司的基本面情况， 本基金主要通过定量与定性相结合的研究及分析方法进行投资证券公司短期债 券的选择和投资。定量分析方面，基金管理人将着重关注债券发行人的财务状 况，包括发行主体的偿债能力、盈利能力、现金流获取能力以及发行主体的长 期资本结构等。定性分析则重点关注所发行债券的具体条款以及发行主体情况。  （5）中小企业私募债券的投资策略  由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易，并限制投资者数量上 限，整体流动性相对较差。同时，受到发债主体资产规模较小、经营波动性较 高、信用基本面稳定性较差的影响，整体的信用风险相对较高。中小企业私募 债券的这两个特点要求在具体的投资过程中，应采取更为谨慎的投资策略。本                 第 66 页 共 165 页 基金认为，投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并 综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素，确定最终的投资决策。对 于中小企业私募债券，本基金的投资策略以持有到期为主。   当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款 资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键 在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具 体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和 价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行 分散投资，以降低流动性风险。   权证为本基金辅助性投资工具，起投资原则为有利于基金资产增值。本基 金对权证的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素——标的 资产价格和市场隐含波动率的变化，并在采用数量化模型分析其合理定价的基 础上，立足于 无风险套利，尽可能减少组合净值波动率，力求稳健的超额收益。   本基金可投资存托凭证，投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。 具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估 值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。   四、投资限制   （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的   （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％；   （5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通                  第 67 页 共 165 页 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；    （6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；    （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资；    （8）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；    （9）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的    （10）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金 资产净值的 0.5％；    （11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10％；    （12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的    （13）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10％；    （14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；    （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；    （16）本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过基金资产净值的    （17）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；    （18）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债 券回购到期后不展期；                  第 68 页 共 165 页   （19）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；   （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；   （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与 境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定；   （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付 对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 除上述第（2）、（7）、（15）、（20）条以外，基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。   基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。   如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适当 程序后，则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告，不需要经基金份额持有 人大会审议。   为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）向其基金管理人、基金托管人出资；   （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；   （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持 有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照                 第 69 页 共 165 页 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。   法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受相关限制。   五、业绩比较基准   本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%＋上证国债指数收益 率×50%。   沪深 300 指数是中证指数公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实 际情况编制的沪深两市统一指数，科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现， 具有一定的权威性和市场代表性，业内也普遍采用。因此，沪深 300 指数是衡 量本基金股票投资业绩的理想基准。   上证国债指数由上交所编制，具有较长的编制和发布历史，以及较高的知 名度和市场影响力，适合作为本基金债券投资部分的基准。   如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业 绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时， 本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，报中国证监会备案后变更业绩 比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基 准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人可以按相关监管部门要求履行 相关手续后，依据维护基金份额持有人合法权益的原则，选取相似的或可替代 的指数作为业绩比较基准的参照指数，而无需召开基金份额持有人大会。   六、风险收益特征   本基金为混合型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型 基金，低于股票型基金。   七、基金管理人代表基金行使股东、债权人权利的处理原则及方法                第 70 页 共 165 页 护基金份额持有人的利益； 人牟取任何不当利益。     八、侧袋机制的实施和投资运作安排     当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有人大会审议。     侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、 业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。     侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置 变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制” 章节的规定。     九、基金投资组合报告     基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现 和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。     本投资报告中所载数据截止至 2024 年 3 月 31 日。本报告中财务资料未经 审计。 序                                  占基金总资产的比            项目             金额（元） 号                                    例（%）                   第 71 页 共 165 页      其中：股票                 36,678,384.59              85.72      其中：债券                  2,242,794.52               5.24      资产支持证券                              -                -      其中：买断式回购的买入返                                          -                -      售金融资产     （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合                                                   占基金资产净 代码         行业类别          公允价值（元）                                                   值比例（%） A    农、林、牧、渔业                                 -            - B    采矿业                           4,604,725.00       10.88 C    制造业                       25,848,875.65          61.06                   第 72 页 共 165 页 D    电力、热力、燃气及水生      产和供应业                                    -       - E    建筑业                                 306.50    0.00 F    批发和零售业                                   -       - G    交通运输、仓储和邮政业                     828,444.00    1.96 H    住宿和餐饮业                                   -       - I    信息传输、软件和信息技      术服务业                          3,413,130.44    8.06 J    金融业                                      -       - K    房地产业                                     -       - L    租赁和商务服务业                                 -       - M    科学研究和技术服务业                               -       - N    水利、环境和公共设施管      理业                                       -       - O    居民服务、修理和其他服      务业                                       -       - P    教育                                       -       - Q    卫生和社会工作                                  -       - R    文化、体育和娱乐业                     1,982,903.00    4.68 S    综合                                       -       -      合计                        36,678,384.59      86.65     （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合                   第 73 页 共 165 页      注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。      （1）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细       股票代              数量        公允价值          占基金资产净值比 序号             股票名称         码             （股）         （元）            例（%） 序号          债券品种      公允价值（元）          占基金资产净值比例（%）        其中：政策性金融                                    -                       -        债                       第 74 页 共 165 页        可转债（可交换        债） 明细       债券代                 数量         公允价值          占基金资产净值比 序号             债券名称         码                 （张）         （元）            例（%） 证券投资明细      注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 资明细      注：本基金本报告期末未持有贵金属。 明细      注：本基金本报告期末未持有权证。      （1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细      注：本基金本报告期末未持有股指期货。      （2）本基金投资股指期货的投资政策                           第 75 页 共 165 页  本基金本报告期内未持有股指期货。  （1）本期国债期货投资政策  本基金本报告期内未投资国债期货。  （2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细  注：本基金本报告期末未持有国债期货。  （3）本期国债期货投资评价  本基金本报告期内未投资国债期货。  （1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形  本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。  （2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库  本报告期内基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库 的情况。  （3）其他资产构成 序号        名称                    金额（元）  （4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细                第 76 页 共 165 页 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 （5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。             第 77 页 共 165 页                       第十一部分         基金的业绩   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金招募说明书。   历史时间段本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较                       （截止时间 2024 年 3 月 31 日）                            鑫元鑫新收益 A                                          业绩比                       份额净       业绩比              份额净                         较基准                       值增长       较基准 阶段           值增长                         收益率        ①－③       ②－④                       率标准       收益率              率①                          标准差                       差②        ③                                          ④  合同生效 日）至 2015 年 12 月 31      日              -0.13%     0.16%   -3.94%      0.70%     3.81%   -0.54% 年 12 月 31      日 年 12 月 31      日                            第 78 页 共 165 页               -6.73%   0.57%   -9.85%     0.67%     3.12%   -0.10% 年 12 月 31     日 年 12 月 31     日 年 12 月 31     日 年 12 月 31     日              -21.99%   1.30%   -9.43%     0.64%   -12.56%    0.66% 年 12 月 31     日              -16.67%   1.45%   -3.88%     0.42%   -12.79%    1.03% 年 12 月 31 日              -19.25%   2.38%    2.61%     0.51%   -21.86%    1.87%                          第 79 页 共 165 页 年 3 月 31 日                            鑫元鑫新收益 C                                             业绩比                       份额净      业绩比              份额净                            较基准                       值增长      较基准 阶段           值增长                            收益率     ①－③       ②－④                       率标准      收益率              率①                             标准差                       差②       ③                                             ④  合同生效 日）至 2015 年 12 月 31      日              -1.01%   0.17%     -3.94%      0.70%     2.93%   -0.53% 年 12 月 31      日 年 12 月 31      日              -7.44%   0.57%     -9.85%      0.67%     2.41%   -0.10% 年 12 月 31      日                            第 80 页 共 165 页 年 12 月 31     日 年 12 月 31     日 年 12 月 31     日              -22.68%   1.30%    -9.43%     0.64%    -13.25%    0.66% 年 12 月 31     日              -17.33%    1.45%    -3.88%     0.42%   -13.45%    1.03% 年 12 月 31 日 年 3 月 31 日                           第 81 页 共 165 页              第十二部分      基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款 项以及其他资产的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金 托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户 相独立。  四、基金财产的保管和处分  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由 基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻 结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产 不得被处分。  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等 原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。                 第 82 页 共 165 页           第十三部分    基金资产的估值  一、估值日  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。  二、估值对象  基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。  三、估值方法  （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境 未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。  （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济 环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；  （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的 净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减 去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格；  （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可               第 83 页 共 165 页 靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （5）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值。  （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 估值技术确定公允价值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值。 或估值技术确定公允价值，在第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价 或估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价或采用第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值价格估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价 格。 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估 值。               第 84 页 共 165 页 按国家最新规定估值。   如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。   根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。   四、估值程序 金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另 有规定的，从其规定。   每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值，并按规定公告。 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将两类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金 管理人对外公布。   五、估值错误的处理   基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发 生估值错误时，视为基金份额净值错误。   基金合同的当事人应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或 销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的， 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失 按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。   上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、 数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。                 第 85 页 共 165 页   （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承 担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的， 由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应 赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值 错误已得到更正。   （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。   （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返 还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错 误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得 利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将 此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经 获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。   （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。   估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方；   （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估；   （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失；   （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。   （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。                第 86 页 共 165 页   （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基 金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基 金管理人应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。   六、暂停估值的情形 商一致的，应当暂停基金估值；   七、基金净值的确认   基金资产净值和两类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负 责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值 和两类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确 认后发送给基金管理人，由基金管理人依照《信息披露办法》等相关规定以及 《基金合同》约定对基金净值予以公布。   八、实施侧袋机制期间的基金资产估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并 披露主袋账户的各类基金份额净值和基金份额累计净值，暂停披露侧袋账户的 基金净值信息。   九、特殊情形的处理 款进行估值时，所造成的误差不作为基金份额净值错误处理。 国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取 必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金 资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和 基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。                第 87 页 共 165 页              第十四部分   基金的收益与分配   一、基金利润的构成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 生效不满 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持 有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基 金默认的收益分配方式是现金分红； 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别每一 基金份额享有同等分配权；   四、收益分配方案   基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。   基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时                 第 88 页 共 165 页 间不得超过 15 个工作日。   六、基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。   七、实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书 “侧袋机制”章节的规定。                  第 89 页 共 165 页              第十五部分    基金的费用与税收   一、基金费用的种类 监会另有规定的除外； 他费用。   二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算 方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：                   第 90 页 共 165 页    H＝E×0.2%÷当年天数    H 为每日应计提的基金托管费    E 为前一日的基金资产净值    基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.80%。    本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.80%年费率计提。销售服 务费计算方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服 务费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出， 由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。    销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。    上述“一、基金费用的种类中第 4－10 项费用”，根据有关法规及相应协 议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。    三、不列入基金费用的项目    下列费用不列入基金费用： 基金财产的损失；                     第 91 页 共 165 页 目。  四、基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整  在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因 素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召 开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基 金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上刊登公告。  五、实施侧袋机制期间的基金费用  本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定或相关公告。  六、基金税收  本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。              第 92 页 共 165 页              第十六部分   基金的会计与审计   一、基金会计政策 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会 计年度； 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 并以书面方式确认。   二、基金的年度审计 从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。                  第 93 页 共 165 页           第十七部分     基金的信息披露  一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办 法》、《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生 变化时，本基金从其最新规定。  二、信息披露义务人  本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有 人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法 人组织。  本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法 律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确 性、完整性、及时性、简明性和易得性。  本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金 信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联 网网站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中 国证监会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金 合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。  三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：  四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 中文文本为准。  本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民 币元。  五、公开披露的基金信息                第 94 页 共 165 页  公开披露的基金信息包括：  （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概 要、基金份额发售公告 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金 投资者重大利益的事项的法律文件。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息 披露及基金份额持有人服务等内容。  基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明 的基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披 露与更新基金产品资料概要。  基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变 更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料 概要，并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机 构网站或营业网点；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。  基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资 料概要。 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。  基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载 在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、 基金合同和基金托管协议登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登 载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人同时应当将《基金合同》、基 金托管协议登载在指定网站上。  关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求，自中国证监会规定之日 起开始执行。                 第 95 页 共 165 页  （二）《基金合同》生效公告  基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和指定网站 上登载《基金合同》生效公告。  （三）基金净值公告  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在指定网站披露一次两类份额的基金份额净值和两类份额的基金 份额累计净值。  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日两类份 额的基金份额净值和两类份额的基金份额累计净值。  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露 半年度和年度最后一日两类份额的基金份额净值和两类份额的基金份额累计净 值。  （四）基金份额申购、赎回价格  基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金 份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在 基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。  （五）基金定期报告，包括年度报告、中期报告和季度报告（含资产组合 季度报告）  基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，并 将年度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金年度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师 事务所审计。  基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告， 将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。  基金管理人应当在每个季度结束之日起十五个工作日内，编制完成基金季 度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定 报刊上。  《基金合同》生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、 中期报告或者年度报告。               第 96 页 共 165 页   基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。   报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形，为保 障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策 的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告 期内持有份额变化情况及产品的特有风险。   （六）临时报告   本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的 有关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格 产生重大影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 人； 责人发生变动； 基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之 三十； 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金                第 97 页 共 165 页 托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 计提方式和费率发生变更； 大事项； 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。  （七）澄清公告  在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的 消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能损害 基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公 开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。  （八）基金份额持有人大会决议  基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构备 案，并予以公告。  （九）清算报告  基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产 进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站 上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。                 第 98 页 共 165 页   （十）基金管理人应当在本基金投资中小企业私募债后 2 个交易日内，在 中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债的名称、数量、期限、收益率 等信息。   基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告和基金年度报告等定期报 告和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债的投资情况。   （十一）基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支 持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支 持证券明细。   基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支 持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序 的前 10 名资产支持证券明细。   （十二）基金管理人应当在本基金投资证券公司短期债券后 2 个交易日内， 在中国证监会指定媒介披露所投资证券公司短期债券的名称、数量、期限、收 益率等信息。   基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告和基金年度报告等定期报 告和招募说明书（更新）等文件中披露证券公司短期债券的投资情况。   （十三）实施侧袋机制期间的信息披露   本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合 同和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的 规定。   （十四）中国证监会规定的其他信息。   六、信息披露事务管理   基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门 及高级管理人员负责管理信息披露事务。   基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。   基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信 息披露内容与格式准则等法规的规定。   基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定， 对基金管理人编制的基金资产净值、两类基金份额净值、基金份额申购赎回价 格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等                    第 99 页 共 165 页 公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确 认。  基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。  基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露 的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。  为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监 会规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影 响的信息。  基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当 符合中国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从 基金财产中列支。  为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的 专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后十年。  七、信息披露文件的存放与查阅  依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律 法规规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。  八、当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金 相关信息： 资产价值时； 紧急事故的任何情况；              第 100 页 共 165 页               第十八部分     风险揭示  一、投资于本基金的主要风险  本基金投资过程中面临的主要风险有：市场风险、信用风险、管理风险、 流动性风险、本基金的特有风险、启用侧袋机制的风险及其他风险。  证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜 在的风险，本基金的市场风险来源于基金持有的资产市场价格的波动，市场风 险主要来源于：  （1）政策风险  国家宏观政策（如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等）的 变化对货币市场产生一定影响，从而导致投资对象价格波动，影响基金收益而 产生的风险。  （2）经济周期风险  随着经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金 投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。  （3）利率风险  债券投资面临的最主要风险为利率风险，主要是由于债券的价格与利率的 走势呈反向变化。债券投资组合的久期越长，它所面临的利率风险将越大。  （4）收益率曲线风险  不同信用水平的货币市场投资品种应具有不同短期收益率曲线结构，若收 益率曲线没有如预期变化导致基金投资决策出现偏差将影响基金的收益水平。  （5）购买力风险  基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影 响而使购买力下降，从而使基金的实际投资收益下降。  （6）再投资风险  再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响， 这与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。  信用风险主要指债券、资产支持证券、短期融资券等信用证券发行主体信                第 101 页 共 165 页 用状况恶化，到期不能履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括证券 交易对手方发生交易违约或者基金持仓债券的发行人拒绝支付债券本息，导致 基金财产损失。  本基金可能因为基金管理人的管理水平、手段和技术等因素，而影响基金 收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配置、 类属配置不能达到预期收益目标等。  流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变 现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎 回支付所引致的风险。以下为基金管理人对本基金出现流动性风险时所采取的 相关措施和程序，以及对投资者产生的潜在影响：  （1）基金申购、赎回安排  本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第九部分 基金份额的申购与 赎回”章节。  （2）本基金拟投资资产的流动性风险评估  本基金为保持较高的组合流动性，便于份额持有人的基金申购、赎回安排， 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投 资品种，减小基金净值的波动。因此，本基金的流动性风险相对可控。  （3）巨额赎回情况下的流动性风险管理措施  当本基金出现巨额赎回情况时，基金管理人经内部决策并与基金托管人协 商一致后，将运用中国证监会允许的流动性风险管理工具对赎回申请进行适度 调整，以应对流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于：                 第 102 页 共 165 页   具体措施请参见招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”中的相关 内容。   （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响   基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下， 可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎 回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措 施，包括但不限于：   具体措施请参见招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”中“十、 巨额赎回的情形及处理方式”的相关内容。   具体措施请参见招募说明书“第九部分 基金份额的申购与赎回”中“九、 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”以及“十、巨额赎回的情形及处理方式” 第（4）项的相关内容。   对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将该赎回费 全额计入基金财产。   当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协商 确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受 基金申购赎回申请的措施。   具体措施请参见本招募说明书“第十九部分 侧袋机制”的相关内容。   （1）大类资产配置风险   本基金为灵活配置混合型风险，在对整体资产配置的过程中，由于可能受 到经济周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足 等因素的影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组 合的绩效带来风险。本基金在股票选择中强调以长期投资策略为主，这种评估 具有一定的主观性，将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性，因而存                  第 103 页 共 165 页 在个股选择风险。  （2）中小企业私募债投资风险  本基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发 生交收违约，或由于中小企业私募债券信用质量降低导致价格下降，可能造成 基金财产损失。此外，受市场规模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债券 可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风 险，从而对基金收益造成影响。  （3）投资存托凭证的风险  本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金 所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较 大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有 人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引 发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引 发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭 证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退 市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内 可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导 致的其他风险。  当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露 基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不 确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的 特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。  战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行， 可能导致基金资产的损失。  二、声明 须自行承担投资风险。                 第 104 页 共 165 页 管理人与基金销售机构都不能保证其收益或本金安全。              第 105 页 共 165 页                第十九部分     侧袋机制   一、侧袋机制的实施条件、实施程序   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基 金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计 师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及 公司所在地中国证监会派出机构备案。   二、侧袋机制实施期间的基金运作安排   （一）基金份额的申购与赎回   侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基 金份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转 换申请将被拒绝。   基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在 相关公告中规定。 商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延 缓支付赎回款项。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎 回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对 侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。   （二）基金份额的登记   侧袋机制实施期间，基金管理人对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户 沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基 金简称+侧袋标识 S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称 增加大写字母 M 标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份 额名称中的 M 标识。                 第 106 页 共 165 页  启用侧袋机制当日，基金管理人和基金服务机构将以基金份额持有人的原 有账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。  侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。  （三）基金的投资及业绩  侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主 袋账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以 外的其他投资操作。  基金管理人、基金服务机构在展示基金业绩时，将就前述情况进行充分的 解释说明，避免引起投资者误解。  基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。  （四）基金的估值  侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对 主袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余 额、除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定 资产作为一个整体，不能仅分割其公允价值无法确定的部分。  侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核 算。如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户将分开进行核算。侧袋 账户的会计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。  （五）基金的费用  侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的 咨询、审计费用等由基金管理人承担。  基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待 特定资产变现后方可列支。  （六）基金的收益分配  侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下， 基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。  （七）基金的信息披露  侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和                第 107 页 共 165 页 基金份额累计净值。  侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进 行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：  （1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；  （2）侧袋账户的初始资产、初始负债；  （3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；  （4）报告期内特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及 其他与特定资产状况相关的信息；  （5）可根据特定资产处置进展情况披露报告期末特定资产可变现净值或净 值参考区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基 金管理人对特定资产最终变现价格的承诺；  （6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。  基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他 可能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。  启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性 和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。  处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋 账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期 间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后 均将按规定及时发布临时公告。  （八）特定资产处置清算  基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则，采取将特定资产予以 处置变现等方式，及时向侧袋账户份额持有人支付对应款项。无论侧袋账户资 产是否全部完成变现，基金管理人都将及时向侧袋账户对应的基金份额持有人 支付已变现部分对应的款项。  （九）侧袋的审计  基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《中华 人民共和国证券法》规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体                 第 108 页 共 165 页 如下：  基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合 《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所的专业意见。  基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日 发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具 专项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。  会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运 行相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。  当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关 要求，聘请符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进 行审计并披露专项审计意见。  三、本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则 的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金 管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益 无实质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开 基金份额持有人大会审议。                 第 109 页 共 165 页      第二十部分   基金合同的变更、终止与基金财产的清算  一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金 份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公 告，并报中国证监会备案。 决议自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介公告。  二、《基金合同》的终止事由  有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 基金托管人承接的；  三、基金财产的清算 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；  （3）对基金财产进行估值和变现；                第 110 页 共 165 页   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分配。 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。   四、清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   五、基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。   六、基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。   七、基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。                 第 111 页 共 165 页            第二十一部分   基金合同的内容摘要  一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务  （一）基金管理人的权利与义务 括但不限于：  （1）依法募集资金；  （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用；  （4）销售基金份额；  （5）按照规定召集基金份额持有人大会；  （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部 门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；  （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理；  （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用；  （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；  （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换 申请；  （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的 利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；  （13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融 券；  （14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或 者实施其他法律行为；                第 112 页 共 165 页  （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；  （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、定期定额投资和非交易过户的业务规则；  （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产；  （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产；  （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分 别管理，分别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；  （7）依法接受基金托管人的监督；  （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价格；  （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；  （10）编制季度、中期和年度基金报告；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披 露及报告义务；  （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予 保密，不向他人泄露；                 第 113 页 共 165 页   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持 有人分配基金收益；   （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有 人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；   （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他 相关资料 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并 且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有 关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；   （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配；   （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会并通知基金托管人；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合 法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；   （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务， 基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额 持有人利益向基金托管人追偿；   （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关 基金事务的行为承担责任；   （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施 其他法律行为；   （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；   （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有人名册；   （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管人的权利与义务                第 114 页 共 165 页 括但不限于：  （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产；  （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用；  （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失 的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金 清算；  （5）提议召开或召集基金份额持有人大会；  （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；  （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：  （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；  （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；  （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同 的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账 管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金 财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；  （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；  （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账号， 按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割 事宜；  （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另              第 115 页 共 165 页 有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；  （8）复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎回价 格；  （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；  （10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见，说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采 取了适当的措施；  （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上；  （12）建立并保存基金份额持有人名册；  （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；  （14） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益 和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持 有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；  （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；  （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现 和分配；  （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监 会和银行监管机构，并通知基金管理人；  （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔 偿责任不因其退任而免除；  （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的 义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持 有人利益向基金管理人追偿；  （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；  （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  （三）基金份额持有人的权利与义务  基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接                 第 116 页 共 165 页 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人 和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条 件。  除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具 有同等的合法权益。 利包括但不限于：  （1）分享基金财产收益；  （2）参与分配清算后的剩余基金财产；  （3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；  （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；  （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权；  （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；  （7）监督基金管理人的投资运作；  （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁；  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：  （1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；  （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；  （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任；  （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；  （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；                 第 117 页 共 165 页  （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；  （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则  基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权 代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。本基金基金份额持有人大会不 设立日常机构。除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，基金份额持有 人持有的同一类别每一基金份额拥有平等的投票权。  （一）召开事由  （1）终止《基金合同》，法律法规和中国证监会另有规定或《基金合同》 另有约定的除外；  （2）更换基金管理人；  （3）更换基金托管人；  （4）转换基金运作方式；  （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费率，但法律法 规要求提高该等报酬标准或销售服务费率的除外；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并，法律法规和中国证监会另有规定的除外；  （8）变更基金投资目标、范围或策略，但法律法规和中国证监会另有规定 的除外；  （9）变更基金份额持有人大会程序，但法律法规和中国证监会另有规定的 除外；  （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；  （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书 面要求召开基金份额持有人大会；  （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；  （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份 额持有人大会的事项。                 第 118 页 共 165 页 持有人大会：   （1）调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费 用；   （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；   （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内，且对现有基金份额持有人 利益无实质不利影响的前提下，调整本基金的基金份额类别设置、调整本基金 的申购费率、赎回费率或变更收费方式；   （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；   （6）在不违反法律法规、基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益 的前提下，基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监 会许可的范围内调整有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、 转托管等业务规则；   （7）在不违反法律法规、基金合同以及在不损害已有基金份额持有人权益 的前提下，基金推出新业务或服务；   （8）按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以 外的其他情形。   （二）会议召集人及召集方式 金管理人召集； 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管 理人，基金管理人应当配合。                 第 119 页 共 165 页 求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10% 以上（含 10%） 的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基 金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提 议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开。 开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计 代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 益登记日。   （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时间、地点和会议形式；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；   （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点;   （5）会务常设联系人姓名及联系电话；   （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；   （7）召集人需要通知的其他事项。 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其 联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。                    第 120 页 共 165 页 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理 人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应 另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表 决意见的计票效力。   （四）基金份额持有人出席会议的方式   基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额 持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：   （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金 合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记 资料相符；   （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重 新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不 少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式或会议规定的其他形式进行表决。   在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：   （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告；   （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，                第 121 页 共 165 页 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金 托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管 理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；   （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人 所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原 公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事 项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表 三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人 代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他 人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证 明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记 录相符；   （5）会议通知公布前报中国证监会备案。 电话或其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会议 程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行；基金份额持有人可以采用书面、 网络、电话、短信或其他方式进行表决或授权他人代为出席会议并表决，具体 方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式，具 体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大 修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基                第 122 页 共 165 页 金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交 基金份额持有人大会讨论的其他事项。   基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。   基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确 定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大 会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代 表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基 金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基 金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一 名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金 托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出 的决议的效力。   会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓 名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。   （2）通讯开会   在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公 证机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须 以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。               第 123 页 共 165 页 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外， 转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与 其他基金合并以特别决议通过方为有效。  基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。  采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提 交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金 份额总数。  基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。  （七）计票  （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由 基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基 金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担 任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。  （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。  （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进 行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重 新清点结果。  （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席 大会的，不影响计票的效力。  在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基                 第 124 页 共 165 页 金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人 拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）生效与公告   基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。   基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定 在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会 决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有 人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金 管理人、基金托管人均有约束力。   （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定   若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有 人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若 相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额 持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 基金份额 10%以上（含 10%）； 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二 分之一）； 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人 大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持 有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与 或授权他人参与基金份额持有人大会投票；                      第 125 页 共 165 页 （含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持 人； 之一以上（含二分之一）通过； 分之二以上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账 户的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋 账户内的同一类别每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户 的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定 内容为准，本节没有规定的适用上文相关约定。   （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、 表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规 或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商 一致并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额 持有人大会审议。   三、基金收益分配原则、执行方式   （一）基金利润的构成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   （二）基金可供分配利润   基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。   （三）基金收益分配原则                 第 126 页 共 165 页 生效不满 3 个月可不进行收益分配； 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持 有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红； 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同；本基金同一类别每一 基金份额享有同等分配权；   （四）收益分配方案   基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。   （五）收益分配方案的确定、公告与实施   本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信 息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。   基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时 间不得超过 15 个工作日。   （六）基金收益分配中发生的费用   基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红 利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。   （七）实施侧袋机制期间的收益分配   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规 定。   四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例   （一）基金费用的种类                  第 127 页 共 165 页 监会另有规定的除外； 他费用。   （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.8%年费率计提。管理费的计算 方法如下：   H＝E×0.8%÷当年天数   H 为每日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.2%÷当年天数   H 为每日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向                   第 128 页 共 165 页 基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，顺延至最近可支付日支付。    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率 为 0.80%。    本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.80%年费率计提。销售服 务费计算方法如下：    H＝E×0.80%÷当年天数    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值    销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服 务费划付指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中划出， 由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗 力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。    销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。    上述“（一）基金费用的种类”中第 4－10 项费用，根据有关法规及相应 协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支 付。    （三）不列入基金费用的项目    下列费用不列入基金费用： 基金财产的损失； 目。    （四）基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整    在法律法规规定的范围内，基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因 素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率，无须召                     第 129 页 共 165 页 开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基 金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指 定媒介上刊登公告。   （五）实施侧袋机制期间的基金费用   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支， 但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收 取管理费，详见招募说明书的规定。   （六）基金税收   本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规 执行。   五、基金财产的投资方向和投资限制   （一）投资目标   本基金在秉承价值投资理念的情况下，严格控制投资组合风险，并在追求 资金的安全与长期稳定增长的基础上，通过积极主动的资产配置，力争获得高 于业绩比较基准的投资收益。   （二）投资范围   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托 凭证、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票 据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期债、可转换债券含 分离交易可转债、可交换债、短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银 行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工 具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%，权 证资产占基金资产净值的比例为 0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收                 第 130 页 共 165 页 申购款等。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在 履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。   （三）投资限制   （1）本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%；   （2）保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债 券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的   （4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证 券的 10％；   （5）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通 股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；   （6）本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股 票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；   （7）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值 的 15%；因证券市场波动、证券停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金不符合本款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限 资产的投资；   （8）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；   （9）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的   （10）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金 资产净值的 0.5％；   （11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超 过基金资产净值的 10％；   （12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的   （13）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10％；                 第 131 页 共 165 页    （14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支 持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；    （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在 评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；    （16）本基金持有单只中小企业私募债，其市值不得超过基金资产净值的    （17）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的 总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；    （18）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过 基金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债 券回购到期后不展期；    （19）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；    （20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易 对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；    （21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与 境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定；    （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。    因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支付 对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 除上述第（2）、（7）、（15）、（20）条以外，基金管理人应当在 10 个交易 日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。    如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后 的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，在履行适 当程序后，则本基金投资不再受相关限制,但须提前公告，不需要经基金份额持 有人大会审议。                  第 132 页 共 165 页  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：  （1）承销证券；  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；  （3）从事承担无限责任的投资；  （4）向其基金管理人、基金托管人出资；  （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；  （6）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持 有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照 市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二 以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。  法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再 受相关限制。  六、基金资产净值的计算方法和公告方式  （一）基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。  （二）估值方法  （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境 未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交 易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券 发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。              第 133 页 共 165 页  （2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济 环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品 种当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考 类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；  （3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的 净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减 去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格；  （4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （5）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值。  （2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价 值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交 易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监 管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 估值技术确定公允价值。 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。               第 134 页 共 165 页 值。 或估值技术确定公允价值，在第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价 或估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价或采用第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值价格估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参 考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价 格。 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估 值。 按国家最新规定估值。  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意 见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。  （三）基金净值公告  《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人 应当至少每周在指定网站披露一次两类份额的基金份额净值和两类份额的基金 份额累计净值。  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日两类份 额的基金份额净值和两类份额的基金份额累计净值。  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露              第 135 页 共 165 页 半年度和年度最后一日两类份额的基金份额净值和两类份额的基金份额累计净 值。  七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式  （一）《基金合同》的变更 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 案，决议自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关 规定在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的终止事由  有下列情形之一的，在履行相关程序后，《基金合同》应当终止： 基金托管人承接的；  （三）基金财产的清算 内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下 进行基金清算。 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会 指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。  （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；                第 136 页 共 165 页   （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清算报告；   （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书；   （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；   （7）对基金财产进行分配。 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。   （四）清算费用   清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。   （五）基金财产清算剩余资产的分配   依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基 金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的 基金份额比例进行分配。   （六）基金财产清算的公告   清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。   （七）基金财产清算账册及文件的保存   基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。   八、争议的处理和适用的法律   各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切 争议，如经友好协商未能解决的，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸 易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。 仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽                第 137 页 共 165 页 责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。  《基金合同》受中国法律管辖。  九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。但应以基金合同的正本为准。              第 138 页 共 165 页                第二十二部分      托管协议的内容摘要    一、托管协议当事人    （一）基金管理人    名称：鑫元基金管理有限公司    住所：上海市静安区中山北路 909 号 12 层    法定代表人：龙艺    成立时间：2013 年 8 月 29 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］    注册资本：人民币 17 亿元    组织形式: 有限责任公司    经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证 监会许可的其他业务    存续期间：持续经营    电话：021-20892000    传真： 021-20892111    （二）基金托管人    名称：中国工商银行股份有限公司    住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）    法定代表人：陈四清    电话：（010）66105799    传真：（010）66105798    联系人：赵会军    成立时间：1984 年 1 月 1 日    组织形式：股份有限公司    注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元    批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行 职能的决定》（国发[1983]146 号）    存续期间：持续经营                       第 139 页 共 165 页   经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票 据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担 保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务； 代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、 外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债 券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务； 年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调 查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团 贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑 和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的 外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话 银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督 管理机构批准的其他业务。   二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查   （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金将投资于以下金融工具：   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市 的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托 凭证、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票 据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期债、可转换债券含 分离交易可转债、可交换债、短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银 行存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、货币市场工 具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监 会相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适 当程序后，可以将其纳入投资范围。   本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的                第 140 页 共 165 页 投资工具。 投融资比例进行监督：   （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：本基金股票资产占基金资产的比例为 0-95%，权证资产占基金资产净值 的比例为 0%-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法律法规 的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对 上述资产配置比例进行调整。   （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以 下投资限制： 其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 的证券，不超过该证券的 10％； 市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%； 公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产 的投资； 不得超过该权证的 10％； 产净值的 0.5％；                 第 141 页 共 165 页 基金资产净值的 10％； 该资产支持证券规模的 10％； 权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 金资产净值的 40%,在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购到期后不展期； 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致； 内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定。    如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的 规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制的，如适用于本基金，在履行适 当程序后，则本基金不受上述限制, 但须提前公告，不需要经基金份额持有人 大会审议。    对于因法律法规变化导致本基金投资范围及投资限制调整的，基金管理人 应提前通知基金托管人，经基金托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基                   第 142 页 共 165 页 金管理人知晓基金托管人投资监督职责的履行受外部数据来源或系统开发等因 素影响，基金管理人应为托管人系统调整预留所需的合理必要时间。   基金托管人对基金的投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。   （3）法规允许的基金投资比例调整期限   由于证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、股权分置改革中支 付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资的比例 的，除上述第（2）款第 2）、7）、15）、20）项以外，基金管理人应在 10 个 交易日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。   基金管理人应当自《基金合同》生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关规定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合 同生效之日起开始，且监督责任仅以托管协议中承诺监督的内容为限，且基金 托管人对投资策略不承担监督责任。   基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工 作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管 人实施交易监督。 投资禁止行为进行监督：   根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：   （1）承销证券；   （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；   （3）从事承担无限责任的投资；   （4）向基金管理人、基金托管人出资。   基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实 际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的 证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略， 遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和 评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的 同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议， 并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联 交易事项进行审查。                 第 143 页 共 165 页   如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，则本基金 投资不再受相关限制。 理人参与银行间债券市场进行监督。   （1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手 资信风险控制措施进行监督。   基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易 对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的 交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新， 名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人，基金托 管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金 托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除 的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。   如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行 交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造 成基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情况时，托管人有权报 告中国证监会。   （2）基金托管人对于基金管理人参与银行间交易的交易方式的控制   基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单 中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基 金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基 金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损 失的，基金托管人不承担责任。   （3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中 国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托 管人后，可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任 控制交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由 于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担，其后有权要求相关责任 人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核交易对手                 第 144 页 共 165 页 是否在名单内列明。  本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行 的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中 国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，本基金投 资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时， 先由基金管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在 通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调整。 基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核核心存款银行是否在名 单内列明。基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保 基金银行存款业务账目及核算的真实、准确。基金托管人应加强对基金银行存 款业务的监督与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款 证实书等有关文件，切实履行托管职责。  （1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券 行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题 的通知》等有关法律法规规定。  （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交 易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上 市证券、回购交易中的质押权等流通受限证券。  （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控 制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批 准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的 投资额度和投资的比例控制情况。  基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到 上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。  （4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律              第 145 页 共 165 页 法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主题的中国证监会批准文 件、发行证券数量、发行价格、锁定期、基金拟认购的数量、价格、总成本、 总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执 行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有 足够的时间进行审核。  （5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金 管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险 的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消失或防范措施进 行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证 券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有 关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任， 并有权报告中国证监会。  如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人 没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 督，如发现异常情况，应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极 配合和协助乙方的监督和核查。基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、 流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致基金出现 损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此 遭受的损失。  基金托管人应依据本托管协议的约定，对中期票据投资额度和投资比例、 投资限制进行监督。基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险或 对基金财产、基金份额持有人利益造成损失的，基金托管人须对此承担连带责 任。  （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对 基金资产净值计算、两类份额的基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用               第 146 页 共 165 页 开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基 金业绩表现数据等进行监督和核查。  （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、 《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人 限期纠正，基金管理人收到书面通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面 形式向基金托管人发出回函，就基金托管人的合理疑义进行解释或举证。  在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改 正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管 人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金 合同》而致使投资者遭受的损失。  对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令， 基金托管人发现该投资指令违反有关法律法规规定或者违反《基金合同》约定 的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。  对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投 资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定 的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。  基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间 内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管 人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合 提供相关数据资料和制度等。  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同 时通知基金管理人限期纠正。  基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督 权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基 金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。  （四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度 保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨 询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制， 无需召开基金份额持有人大会审议。  基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、                 第 147 页 共 165 页 特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规 则依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。  三、基金管理人对基金托管人的业务核查  基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不 限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复 核基金管理人计算的基金资产净值和两类份额的基金份额净值、根据管理人指 令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。  基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息 等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理 人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时 核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随 时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对 基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监 会。基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。  基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银 行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。  基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关 资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金 管理人并改正。  基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督 权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基 金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。  四、基金财产保管  （一）基金财产保管的原则 行运用、处分、分配基金的任何财产。              第 148 页 共 165 页 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独 立。 理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有 到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基 金托管人予以必要的协助配合，但对此不承担相应责任。   （二）募集资金的验证   募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管 理人在具有托管资格的商业银行开设的鑫元基金管理有限公司基金认购专户。 该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金停止募集时，募集的基 金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办 法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券、期货业务资格的会计师 事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上 （含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于 本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托 管人在收到资金当日出具确认文件。   若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人 按规定办理退款事宜。   （三）基金的银行账户的开设和管理   基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基 金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收 支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基 金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。   资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管 理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结                第 149 页 共 165 页 算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。     （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理     基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。     基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。     基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管 人和基金管理人不得出借和未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。     （五）债券托管账户的开立和管理 国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以 基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自 营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。     （六）其他账户的开设和管理     在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金 合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用， 由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开 立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。     （七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保 管     基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营 业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的 指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间 的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管 人以外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。                第 150 页 共 165 页   （八）与基金财产有关的重大合同的保管   由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署 与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理 人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工 作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合 同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。   对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得 转移。   五、基金资产净值计算及会计核算   （一）基金资产净值的计算、复核的时间和程序   基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计 算日该类基金份额基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。 由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份 额净值。   计算公式为: 计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额基金资产净 值 / 计算日该类基金份额的总份额余额。   两类份额的基金份额净值的计算均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位 四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。   基金管理人应每工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基 金合同的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基 金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和两类份额的 基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个 估值日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基 金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管 理人，由基金管理人对基金净值予以公布。   根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审 查基金管理人计算的基金净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就                第 151 页 共 165 页 与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达 成一致的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。法律法 规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估 值。  （二）基金资产估值方法  基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证和银行存款本息、应收款项、 其它投资等资产及负债。  本基金的估值方法为：  （1）证券交易所上市的有价证券的估值 所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未 发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易 日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发 行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重 大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 的相应品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环 境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价或第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净 价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减 去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经 济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格；                第 152 页 共 165 页 交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。  （3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采 用估值技术确定公允价值。  （4）因持有股票而享有的配股权，采用估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别 估值。  （6）中小企业私募债，采用第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价或估值技术确定公允价值，在第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净 价或估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （7）证券公司发行的短期公司债券，按估值日收盘价或第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济 环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价或采用第三方估值机构提供的相 应品种当日的估值价格估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可 参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允 价格。  （8）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法 估值。  （9）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，                第 153 页 共 165 页 按国家最新规定估值。  如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，双方协商解决。  根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关 的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。  （三）估值差错处理  因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人 对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。  当基金管理人计算的基金净值已由基金托管人复核确认后公告的，由此造 成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金， 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理 费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。  由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施 后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、两类份额的基金份额净值计算 错误造成投资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、两类 份额的基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误 信息的当事人一方负责赔偿。  基金管理人、基金托管人按估值方法第（8）项进行估值时，所造成的误差 不作为基金份额净值错误处理。  由于证券交易所及其登记机构发送的数据错误，有关会计制度变化或由于 其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理 的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基 金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积 极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。  当基金管理人计算的基金净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各 方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金 管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金净值计                 第 154 页 共 165 页 算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责 任，但基金合同另有约定的除外。   （四）基金账册的建立   基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的 同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账 册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。 若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。   经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及 时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对 不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金 管理人的账册为准。   （五）基金定期报告的编制和复核   基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的 编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。   在《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生 重大变更的，基金管理人应在 3 个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品 资料概要，并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销 售机构网站或营业网点。除重大变更之外，基金招募说明书和基金产品资料概 要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金管理人在每个季 度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在上半年结束之日起两 个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起三个月内完成年度报告编 制并公告。   基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告 加盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在 在 7 个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托 管人复核，基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通 知基金管理人。基金管理人在 30 日内完成中期报告，在中期报告完成当日，将 有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核，并将复 核结果书面通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告，在年度报告                第 155 页 共 165 页 完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 45 日内复核， 并将复核结果书面通知基金管理人。   基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人 和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方 式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或 者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基 金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基 金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报 证监会备案。   基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期告或年度报告复核完毕后， 需向基金管理人进行书面或电子确认。   （六）暂停估值的情形 商一致的，应当暂停基金估值；   六、基金份额持有人名册的保管   基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内 容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。   基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编 制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持 有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。   基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31                  第 156 页 共 165 页 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、 《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发 生日后十个工作日内提交。   基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘 备份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于 基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。   若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。   七、争议解决方式   相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除 经友好协商可以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有 效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终局性的并对相关各 方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。   争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继 续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份 额持有人的合法权益。   本协议受中国法律管辖。   八、基金托管协议的变更与终止   （一）托管协议的变更程序   本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托 管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更 报中国证监会备案。   （二）基金托管协议终止的情形   发生以下情况，在履行相关程序后，本托管协议终止： 权；                 第 157 页 共 165 页             第 158 页 共 165 页            第二十三部分   对基金份额持有人的服务   本公司已建立了一套完善的投资者服务系统，主要通过柜台直销、电话、 传真、网络等方式为投资人提供安全、高效、便捷的服务。基金管理人根据基 金份额持有人的需要和市场的变化，有权增加或变更服务项目。主要服务内容 如下：   一、基金份额持有人交易资料的寄送服务 和打印交易确认单，或在 T+1 个工作日后通过电话、网站查询交易确认情况。 单等基金信息服务，如果基金份额持有人需要提供纸质对账单服务，请致电基 金管理人客户服务中心索取。   二、定期投资计划   基金管理人可通过销售机构为投资人提供定期投资的服务。通过定期投资 计划，投资人可以定期申购基金份额，具体实施时间、方法另行公告。   三、网上理财服务通过本公司网站，投资人可获得如下服务 务。 易记录等信息，同时可以修改联络信息等基本资料。 信息，包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。   四、短信服务   基金管理人向基金份额持有人提供相应短信服务。   五、电子邮件服务   基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额 净值等服务。   六、信息订阅服务   投资人可以通过客服中心人工坐席、或登录鑫元基金网站订制相关信息服                 第 159 页 共 165 页 务，鑫元基金管理有限公司将以电子邮件、手机短信的形式定期为投资人发送 所订制的信息。    七、客户服务中心电话服务    投资人拨打鑫元基金管理有限公司全国统一客服热线：021-68619600 或 投资人可以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息，也可以进行查询 密码修改等操作。 修改、投诉受理、信息订制等服务。    八、投资人投诉与建议    如果您在使用服务过程中发现有任何需要改进的地方或不满意的地方，您 可通过客服热线、电子邮件、传真信函、邮寄信函等方式，将您的投诉或建议 及时向我们提出。对于受理的投诉，我们将在 3 个工作日内首次回复；对于非 工作日提出的投诉，我们将在顺延的工作日回复。    我们的联系方式：    拨打鑫元基金客服热线 400-606-6188(免长途话费)/ 021-68619600 转    发送电子邮件至投诉受理邮箱 service@xyamc.com，邮件标题请注明“投 诉建议”。    将投诉函件通过传真发送至鑫元基金客户服务中心，客服传真:021-    将投诉信函邮寄至上海市静安区中山北路 909 号 12 楼鑫元基金管理有限公 司客户服务中心（收），邮政编码：200070。                     第 160 页 共 165 页                   第二十四部分    其他应披露事项      日期                                公告名称                     鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金（鑫                     元鑫新收益 C）基金产品资料概要更新                     鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金（鑫                     元鑫新收益 A）基金产品资料概要更新                     鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金更新                     招募说明书（2023 年第 2 号）                     鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 2023                     年第 2 季度报告                     鑫元基金管理有限公司旗下部分基金 2023 年第 2                     季度报告提示性公告                     鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人                     员变更的公告                     鑫元基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费                     率并修订基金合同的公告                     鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金托管                     协议                     鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金                     合同                     鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金（鑫                     元鑫新收益 C）基金产品资料概要更新                      第 161 页 共 165 页                    鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金（鑫                    元鑫新收益 A）基金产品资料概要更新                    鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金更新                    招募说明书（2023 年第 3 号）                    鑫元基金管理有限公司旗下全部基金 2023 年中                    期报告提示性公告                    鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 2023                    年中期报告                    鑫元基金管理有限公司旗下全部基金 2023 年第 3                    季度报告提示性公告                    鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 2023                    年第 3 季度报告                    鑫元基金管理有限公司旗下全部基金 2023 年第 4                    季度报告提示性公告                    鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 2023                    年第 4 季度报告                    鑫元基金管理有限公司旗下全部基金 2023 年年                    度报告提示性公告                    鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 2023                    年年度报告                    鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金                    经理变更公告                     第 162 页 共 165 页                   鑫元基金管理有限公司旗下全部基金 2024 年第 1                   季度报告提示性公告                   鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金 2024                   年第 1 季度报告                   鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金（鑫                   元鑫新收益 C）基金产品资料概要更新                   鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金（鑫                   元鑫新收益 A）基金产品资料概要更新                   鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金更新                   招募说明书（2024 年第 1 号）                   鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人                   员变更的公告                    第 163 页 共 165 页         第二十五部分    招募说明书的存放及查阅方式  本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金销售机构的办公场所， 投资人可在办公时间免费查阅。投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得 上述文件的复制件或复印件。投资人还可以直接登录基金管理人网站上进行查 阅和下载。  基金管理人和基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。                  第 164 页 共 165 页             第二十六部分       备查文件  投资者如果需要了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售 代理人申请查阅以下文件：  （一）中国证监会准予注册的文件  （二）《鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》  （三）《鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》  （四）法律意见书  （五）基金管理人业务资格批件、营业执照  （六）基金托管人业务资格批件、营业执照  （七）中国证监会要求的其他文件  基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托 管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在办公时间到存放地点 免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。                第 165 页 共 165 页